Curso Inversiones de Renta Fija

Finanzas e Inversiones B-Learning

Objetivo del Curso

Este programa está diseñado para revisar un conjunto de herramientas necesarias para resolver problemas comúnmente encontrados en el ámbito de las inversiones de renta fija. El participante aprenderá a utilizar instrumentos técnicos para la valorización y gestión de carteras, asegurando una toma de decisiones informada bajo distintos objetivos de riesgo y retorno.

Objetivos Específicos

Aplicar el principio de valor presente para valorizar instrumentos de renta fija considerando el valor del dinero en el tiempo.
Utilizar el principio de arbitraje para la calibración de la estructura de tasas de interés en activos financieros.
Medir riesgos asociados a instrumentos de renta fija mediante el uso de Duración, Convexidad y DV01.
Construir portafolios de inversión basados en asignaciones estratégicas y tácticas de activos según expectativas de mercado.

Módulo 1: Introducción al mercado de renta fija

En este módulo, los participantes aprenderán a identificar los principales instrumentos de renta fija y a aplicar conceptos de valor presente y tasas forward .

Descripción del mercado de renta fija.
Valor del dinero en el tiempo.
Tasa Interna de Retorno, Tasas Cero y Tasas Forward.

Módulo 2: Valorización de Bonos

Este módulo profundiza en la utilización del principio de arbitraje para la calibración técnica de la estructura de tasas de interés.

Principio de Arbitraje.
Calibración de la Estructura de Tasas de Interés.
Aplicaciones de Valorización de Instrumentos.

Módulo 3: Riesgo, Cobertura y Estrategias de posicionamiento en renta fija

Los alumnos conocerán las métricas para determinar y medir los riesgos de sensibilidad de precios y aplicar estrategias de cobertura (Hedge).

Sensibilidad precio: Duración, Convexidad y DV01.
Ratio de cobertura o Hedge.
Estrategias de posicionamiento de cartera.

Módulo 4: Construcción de un portafolio de inversiones de renta fija

El módulo final se centra en el diseño de portafolios considerando la asignación táctica de activos y modelos avanzados como Black-Litterman .

Asignación estratégica y táctica de activos.
Retorno total esperado.
Introducción al modelo Black-Litterman.

Marcelo Reyes Medina

Docente

Contador Auditor por la PUCV; Magíster en Dirección Financiera y Diplomado en Gestión de Inversiones Financieras por la UAI

Profesional con amplia trayectoria en economía mundial, análisis de mercados internacionales y divisas. Ha ejercido roles directivos en empresas del rubro financiero y posee experiencia académica en finanzas corporativas e inversiones

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